Redes Neurais Aplicadas à Previsão do Comportamento de Mercados Financeiros
Autores
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1869 |
Cláudia Rödel Bosaipo
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793,44
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1870 |
793,44
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Informações:
Publicações do PESC
Redes Neurais Aplicadas à Previsão do Comportamento de Mercados Financeiros
Cláudia Rödel Bosaipo
Março/2000
| Orientador: | Nélson Maculan Filho | |
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Este trabalho propõe a elaboração de uma estratégia de compra e venda baseada
na análise de um período de 10 dias de cotações previstas em avanço por uma rede neural.
Diversas arquiteturas de redes neurais são experimentadas para a previsão das cotações.
A estratégia utiliza a combinação de operações de compra/venda com aplicações
em renda fixa.
Para fim de avaliação dos resultados obtidos, são estudados os comportamentos de
algumas blue - chips integrantes do índice BOVESPA.
Neural Networks Applied to Financial Forecating
Cláudia Rödel Bosaipo
March/2000
| Advisor: | Nelson Maculan Filho | |
| Department: Systems Engineering and Computer Science | ||
This Thesis proposes the elaboration of a trading strategy based on the analysis of a
period of 10 days of quotations foreseen in progress by a neural network. Several architectures
of neural networks are experienced for the forecast of the quotations.
The trading strategy uses a combination of buy and sell operations matched with bank's incomes.
For the evaluation of the attained results, some blue chips, taking part of the
BOVESPA index, were studied.
