Um Novo Método Lagrangeano para Resolução do Problema Geral de Programação Não-Linear

Autores

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Mauro Negrini da Silva
732,47
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Adilson Elias Xavier
(Orientador)
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Informações:

Publicações do PESC

Título
Um Novo Método Lagrangeano para Resolução do Problema Geral de Programação Não-Linear
Linha de pesquisa
Otimização
Tipo de publicação
Dissertação de Mestrado
Número de registro
Data da defesa
5/3/1999
Resumo
PESC: Resumo de Dissertação de Mestrado Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.)

Um Novo Método Lagrangeano para Resolução do Problema Geral de Programação não Linear

Mauro Negrini da Silva

Março/1999
Orientador: Adilson Elias Xavier  

 
Programa: Engenharia de Sistemas e Computação

      Este trabalho tem por objetivo propor um novo método Lagrangeano Aumentado para a resolução do problema geral de programação não-linear. Combinando os resultados estabelecidos por Hestenes (1969) e Powell (1969) para problemas com restrições de igualdade com o método Lagrangeano Hiperbólico desenvolvido por Xavier (1992) para problemas com restrições de desigualdade, foi desenvolvido um método Lagrangeano Aumentado Híbrido para resolução do problema geral. Após o estabelecimento de uma teoria da dualidade local correspondente é proposto um novo algoritmo para resolução do problema geral de programação não-linear no qual foi incluída uma fase preliminar de aproximação com o intuito de alcançar uma vizinhança de um ponto de ótimo local onde são válidas as condições teóricas estabelecidas.

Abstract
PESC: Master Degree Abstracts Abstract of Thesis presented at COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.)

A New Lagrangean Method for Solving the General Problem of Nonlinear Programming

Mauro Negrini da Silva

March/1999
Advisor:Adilson Elias Xavier  
Department: Systems Engineering and Computer Science

      This work aims to propose a new augumented Lagrangean method for solving the general problem of nonlinear programming. Combining the established results by Hestenes (1969) and Powell (1969) to solve problems subject to equality constrains with the Hyperbolic Lagrangean method developed by Xavier (1992) to solve problems subjetc to inequality constrains, it was conceived a hybrid augmented Lagrangean method to the resolution of the general problem. After the establishment of a corresponding theory of local duality, it was proposed a new algorithm for solving the general problem of nonlinear programming, in witch it was included a preliminary phase of approximation with the go of reaching a neighborhood of a local optimal point where the established theoretical condictions are valid.

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