Um Estudo de um Problema de Programação em Dois Níveis: o Problema de Estratégia de Preço sob Incerteza em Mercado de Energia

Apresentamos neste trabalho um estudo do problema de estratégia de preço sob incerteza em um mercado de energia. Na primeira parte deste estudo, cujo objetivo é produzir limites inferiores para as instâncias do problema, foi desenvolvido um algoritmo genético a partir do modelo de programação em dois níveis do referido problema. Apresentamos uma reformulação do problema de estratégia de preço como um problema quadrático com restrições quadráticas. Aplicamos a técnica de relaxação semidefinida e desenvolvemos um algoritmo de plano de corte SDP para o modelo relaxado do problema, reforçado por cortes derivados do produto de restrições do problema, com o objetivo de determinar fortes limites superiores. Por fim, aplicamos a técnica de relaxação linear estendida e desenvolvemos outro algoritmo de plano de corte para o modelo relaxado do problema, reforçado por cortes derivados do produto de restrições do problema e por cortes derivados da decomposição espectral da matriz solução da relaxação, objetivando determinar fortes limites superiores a um reduzido custo computacional.