Modelo de Análise de Risco de Crédito Utilizando Máquina de Vetor Suporte

A crise econômica de 2008 trouxe a tona um risco importante na comercialização de energia que estava esquecido: a qualidade do parceiro e o risco de credito associado. Não importa quão cuidadosamente o portfólio de contratação seja construído, o lucro pode ser convertido em grandes perdas caso o fornecedor não entregue energia ou o consumidor não pague por ela. Este trabalho desenvolve um novo modelo, baseado em máquina de vetor suporte, para a análise e gestão do risco de crédito. A construção do portfólio ótimo está além do escopo deste trabalho, todo o empenho foi na análise de parceiros e na avaliação de suas probabilidades de default. Os resultados obtidos mostraram que o modelo de SVM com soft-margin não só é viável como pode auxiliar um processo de tomada de decisão estratégica referente à comercialização de energia. Dessa forma, o gestor de uma comercializadora de energia estaria de posse de uma ferramenta que pode auxiliá-lo na escolha de empresas comercias e industriais para compor seu portfólio de parceiros.