Métodos de Feixes Inexatos Aplicados à Programação Estocástica

Problemas de programação estocástica aparecem em muitas aplicações práticas. Em geral, a formulação determinística equivalente desses problemas podem resultar em problemas de otimização muito grandes, que não podem ser resolvidos diretamente. Para o caso particular dos programas estocásticos com recursos, são consideradas técnicas de decomposição que podem lidar com aproximações na solução dos subproblemas. Do ponto de vista da otimização não diferenciável, essas técnicas consistem na aplicação de métodos de feixes empregados com oráculos inexatos, que realizam avaliações aproximadas da função objetivo e de um  subgradiente, com erros de precisão limitados, mas possivelmente desconhecidos.
Ao invés de forçar a terminação antecipada na solução dos subproblemas, para definir os  oráculos inexatos, são selecionados alguns subproblemas para os quais a solução é exata. Os demais subproblemas são aproximados por um processo rápido, que não envolve a solução de um problema de otimização. As informações aproximadas fornecidas pelos oráculos são utilizadas para construir linearizações inexatas no programa mestre,  que são bem administradas pelos métodos de feixes inexatos recentemente desenvolvidos, e pelos métodos de nível inexatos propostos nesta tese.
Além do desenvolvimento teórico, garantindo o controle na aproximação efetuada, são apresentados resultados numéricos promissores, quando comparados com o método de feixes exato e com a decomposição de Benders clássica.