Um Algoritmo de Direções Viáveis para Otimização Convexa Não-diferenciável

Neste trabalho apresentamos um novo algoritmo para otimização convexa não diferencíavel. Consideramos o problema irrestrito min F(x), x 2 IRn, onde F é uma função convexa não necessariamente diferenciável. Substituimos o problema original pelo problema equivalente min z 2 IR, tal que F(x)  z e construimos uma sequência de problemas auxiliares onde a restrição do problema equivalente é aproximada por planos tangentes ao epígrafo da função F. Em cada iterção uma direção de busca para o problema equivalente é calculada resolvendo-se dois sistemas lineares obtidos do problema auxiliar. Desta forma, o algoritmo constroi uma sequência depontos interiores ao epígrafo de F. Provamos que os pontos de acumulação desta sequência são as soluções do problema original e apresentamos testes com problemas típicos encontrados na literatura que comprovam a eficiência do algoritmo.