O Problema de Programação Matemática com Restrições Generalizadas de Equilíbrio

Informações:

Publicações do PESC

Título
O Problema de Programação Matemática com Restrições Generalizadas de Equilíbrio
Linha de pesquisa
Otimização
Tipo de publicação
Tese de Doutorado
Número de registro
Data da defesa
29/12/1997
Resumo
Tratamos aqui o Problema de Programação Matemática com Restrições Generalizadas de Equilíbrio (PMRGE), que é um problema do tipo líder-seguidor, onde o problema do seguidor é formulado por uma Desigualdade Variacional Generalizada. O problema PMRGE é uma extensão de problemas que na literatura recebem o nome de Problemas de Dois Níveis Generalizados ou Programação Matemática com Restrições de Equilíbrio. Este problema, como outros problemas hierárquicos, é um problema não diferenciável e não convexo. Neste trabalho investigamos as propriedades do problema PMRGE e obtemos condições de otimalidade de primeira ordem sob a condição de problema calma. Esta área da Matemática está em desenvolvimento usando a Teoria de Não Diferenciabilidade e esta tese é um esforço nessa direção.
Abstract
We deal here with the Mathematical Programming. Problem with Generalized Equilibrium Constraint (MPGEC), which is a leader-follower problem, where the follower problem is given by a Generalized Variational Inequality. The problem MPGEC is an extension of problems that in the literature are known as Generalized Bilevel Problems or Mathematical Programming Problems with Equilibrium Constraint. This problem, like other hierarquical problems, is a nonsmooth and nonconvex problem. In this work we research the properties of the problem MPGEC and obtain first order optimality conditions under calm problem hypothesis. This area of Mathematics is being developed using nonsmooth theory and this thesis is an effort in this address.
Arquivo
1754.pdf
Topo